Jonkie's forex worstelingen

Ik ga nog een dingetje proberen op de Phoenix ea.

Ik doe namelijk een check op de 4uurs chart of de 3 boven de 5 ligt, zo ja dan krijg ik een entry signaal als op de daily de 3 en de 5 boven de 13 liggen.
Dus ik stap daar zomaar op een willekeurig moment in.
Als dat nu net de top is, krijg je ene retrace en een verliesgevende trade, door een exit signaal of een s/l te hitten.

Voorbeeldje.. ik check iedere 4uurs candle of 3 boven 5 ligt.. en of op de daily de 3 en 5 boven de 13 liggen.
Stel je eens voor dat 3 boven de 5 ligt op candle 1, maar op de daily is geen trend.
Dus ik koop niet. Stel je eens voor dat de volgende 10 candles de 3 altijd boven de 5 is gebleven. Maar op de daily nog steeds niet voldoet.
Dan gebeurt het volgende candle 12 ligt 3 nog steeds boven 5, maar nu voldoet ook de daily..dus ik moet instappen zoals de ea nu geprogrammeerd is. Dus ik stap middenin of mischien wel op de top in. Wat ik hier moet doen is wachten op een plek waar er een dipje ontstaat, om vervolgens weer in de richting van de trend te gaan.

Het moment van instappen moet eigenlijk een crossing zijn, en geen ligging boven of onder een andere ema lijn.

Ik moet dus op zoek naar een punt warbij er daadwerkelijk een verschuiving plaats vind tussen de 3/5 boven en onder elkaar tussen 2 candles. En warbij de daily in dezelfde richting begeeft. Hierdoor haal ik de eerste 'valse' signalen eruit.

De oplossing heb ik al in mijn hoofd, vanavond nog ff erin programmeren.
Ik laat het resultaat hier wel even weten.

Helaas, helaas.. De aanpassing heeft niet zijn gewenste resultaat.
We gaan verder stoeien...

Waar ik nu naar ga kijken is "Don't turn your winners in to loosers"

Ik heb verschillende ea's geprogrammeerd.

3/5 crossing - altijd in de markt, zowel op daily als 4uurs
3/5 Phoenix Crossing - Trendcontrole daily, 4uurs entry en exit op 3/8
5/20 crossing - altijd in de markt zowel daily als 4 uurs
3/8 crossing -altijd in de markt zowel daily als 4 uurs
prijs crossed sma /ema op 50 of 100 ema, altijd in de markt - zowel op daily als 4uurs

En binnen al die ea's heb ik ook lopen stoeien met minimale crossingdistance en stoplosses.

De beste resultaten haal ik tot op heden met de crossing van de prijs op de 50 ema (dus niet de sma, die is te traag..ema werkt beter)En op de 4 uurs chart.
Met deze methode behaalde ik positieve resultaten op enkele currencies die op de overige trendsystemen in de min eindigden. En de verliezen op verliezende currencies waren beperkter.

Ik heb toen een handmatige controle gedaan van het systeem en deze vergeleken met de resultaten uit de ea log. De cijfers klopten. Alleen wat mij opviel was het volgende.
Als prijs inderdaad de 50ema crossed en je besluit een entry te nemen. 9 van de tien keer bewoog prijs inderdaad eerst in de richting van je entry. In ongeveer 30% van de gevallen eindigde deze inderdaad in de trend en pakte je netjes je winst.
Echter van de overige 70% bleek de trend zich tegen je te keren en moest je je winst inleveren en zelfs je verlies nemen. Ik denk dat het zaak is zoals in de phoenix methode en zoals ik vernomen heb door het lezen van het boek 'The Turtles' van Michael Covel, om indien er een bepaalde prijsbeweging in jouw richting is geweest je stoploss te verplaatsen naar BEP. Maar let op!! Geen trailingstop plaatsen!
Want als je een trail plaats, en in de volgende candle beweegt hij eerst 60 pips omhoog, om vervolgens in de 2 volgende candles 70 down te gaan zonder je ema te crossen, ben je gelijk door je verplaatste stoploss heen moet je een nieuwe entry nemen, dus das niet zo handig.. In het boek van de turtles werd de volgende regel gehanteerd: Als de markt een vooraf bepaalde beweging had gemaakt, dan werd de stoploss verplaatst naar 1/2e stoploss of naar BEP. De stoploss werd bepaald doormiddel van de ATR, en deze ATR van de volgende candles bepaalden dan ook of er een verplaatsing van stoploss plaats vond.

Hierdoor geef je in de startfase van je ingenomen positie de bewegingsruimte die hij nodig heeft, en aan de ander kant als een prijsbeweging enkele candles verder zich tegen je keert, dat je verliezen beperkter worden.

Voorbeeld.

Ik stap in op 1.4000 en de prijs ligt nu 27 pips boven de 50ema(1.3973). Ik ga nu long. Ik stel mijn stoploss in op 1.3923 (50 pips onder 50ema, een totale stoplossdistance is dan 77 pips)
In de volgende 2 candles beweegt de prijs beetje op en neer en de close is op 1.4056, maar heeft een high bereikt van 1.4080. Op dat moment verplaats ik de stoploss naar BEP. Dus niet als de candle gesloten is, maar van zodra die de distance heeft afgelegd. Mocht de prijs zich in de volgende candle(s) zich tegen mij keren, dan heb ik deze trade geen verlies. De enige keer als ik verlies is als de prijs niet in de volgende candles de move weet te maken en zich direct tegen mij keert.

Trend Traden programmeren in een e.a. is niet te doen.. ik blijf total profits over meerdere currency verliesgevend te zijn.
De ene currencie doet het goed met de ea, de andere weer niet..

Vanmidag ben ik aan de slag gegaan met take profits.. dus niet volgens het trendtrade principe..

EN GUESS WHAT??
De ea werkt over 2 van de 7 paren uitermate goed, 2 net boven zero en 1 net onder zero, dus rond BEP zeg maar. En 2 presteren slecht..
Maar overall houd ik op de 7 paren gezamenlijk zowaar geld over..

De GBP/USD is de meest verliesgevende, en de EUR/AUD ook.
Nu blijken deze in de andere ea's die ik gebouwd heb ook beroerd te doen, en toen zelfs nog slechter..30 - 40 % total down.

De EUR/USD doet het nu erg goed.. 80% winnende trades, 20% verliezers..

Ik heb dus het idee dat ik de GBP/USD en de USD/CHF uit mijn protfolio moet laten wat betreft mijn expert advisor. Deze hebben eigen instelligen nodig om op te kunne traden. Ieder currency heeft zijn eigenaardigheden blijkbaar.. het het lijkt erop dat je voor iedere currency de e.a. moet tweaken, en dat doe ik liever niet..
Dus laat ik ze uit mijn portfolio.

Ik moet nog 2 dingen controleren.. De uitslag was over de periode van 2011.
Ik wil nu nog kijken of het ook profitabel was over data van de afgelopen tien jaar!
En had GBP/USD gewoon een slecht jaar of waren voorgaande jaren wel profitabel?

Dus we zijn er bijna.. we maken iig winst, en dat had ik nog niet gezien.

Ohw ja, heb nog een envelop gehad met een CD uit Amerika..Van trendfollowing.com!
Staat die Michaeal gast op met een of andere video..Dus die gaan we gauw kijken!

Ben benieuwd!

Ohw nog wat gegevens over de ea prestatie op eur/usd over 2011...

Initial Deposit: 1000 dollar.
Total Net profit: 172,99 dollar.
Total Trades: 41

Gross Profit: 345.77
Gros Loss: 172.77

Max DrawDown: 5,9%
Profit Trades: 33 (80,49%)
Loss Trades: 8 (19,51%)

Consecutive Wins: 7 ($75.26)
Consecutive Losses: 2 ($39.11)

Zal straks repost doen met gegevens over tien jaar.. ik ben benieuwd..

17% resultaat per jaar is best leuk, beats in ieder geval de spaarrekening & aandelen!

Kleine opmerking Gon, das 17% over 8 maand... nug 4 maand te gaan
Mochten er andere currencies zijn die ook positief sluiten, kan he nog hoger liggen.

En dan nog een dingetje.. de drawdown is max 6%, dit betekend dat ik grotere risico's kan aangaan.. dus ipv 2% risk, 4 of 5 % risk, waardoor die 17 % respectievelijk 34 of zelfs 42% wordt

Maar goed we zijn er nog niet, zal eerst moeten testen op tien jaar aan data..
en ik wil ook de 2 andere brokers nog testen..

edit: de 2 andere brokers getest over dezelfde periode op de eur/usd.

InstaTrader, 2,4% winst. (maar hier mis ik dus tickdata, waardoor het aantal bars in de test niet klopt, niet echt betrouwebaar dus.)

FXCM,

Initial Deposit: 1000 dollar.
Total Net profit: 143,97 dollar.
Total Trades: 41

Gross Profit: 335.31
Gros Loss: 191.34

Max DrawDown: 7,9%
Profit Trades: 32 (78,05%)
Loss Trades: 9 (21,95%)

Consecutive Wins: 7 ($75.09)
Consecutive Losses: 3 ($56.37)

Zoals je ziet doet FXCM en ForexYard niet voor elkaar onder, ondanks dat de sluitingstijden op de 4 uurs chart NIET gelijk zijn aan elkaar... dus dat is wel erg fijn dus!

Ik denk dat de titel van mijn blog wel klopt met hoe ik momenteel met forex bezig ben.
Tis de afgelopen maanden met recht een worsteling geweest..

Ben sinds augustus 2010 met forex bezig.. en heb 2 accounts.
eentje bij eToro om dat eBook verhaal te testen.
100 dollar gestort, nu nog 50 over.. en eentje bij ForexYard.
Daar had ik 1300 dollar (na storting en bonussen) en heb ik nog 1100 over.
Ik leef nog steeds, maar na ean jaar hard leren en werken zou ik nu graag een ommekeer willen zien.. ja ik weet het..veel mensen gaan broke.. dus de discipline is er wel degelijk om geen gekke dingen te doen.
Goed dat ff terzijde...

Hoe zit het met mijn expert advisor?
Ik had data gedownload van 2004 - 2009 en had deze ingeladen in FXCM.
Vervolgens heb ik de laatste versie van mijn ea (welke ik dus positief in 2011 had gedraaid met bovenstaande cijfers) Maar over de periode 2006 ging ik broke, over 2005 ging ik broke, en 2008 en 2007 waren verliesegevend ..

Dus ik op onderzoek uit, instellingen veranderen.. waarbij ik 2007 en 2008 positief kreeg en 2011 dat ook nog steeds was...(soms zelfs nog beter) Maar ik ging nog steeds finaal broke in 2005 en 2006.. waarom?

Dus gisteravond ben ik op onderzoek uitgeweest toen ik mijn mp3speler aan het opladen was vlak voor een hardlooptraining.. en toen zag ik het!!
FXCM ging niet goed overweg met de lotsize die ik geprogrammeerd had. En gebruikte het tienvoudige!! Ipv dus een risico van 2% aan te gaan, ging ik een risico aan van 20%. Hierdoor ging ik broke als ik 5 verliesgevende trades achter alkaar zou hebben.

Vervolgens heb ik de standard ea gedraaid over een periode van januari2004 tot april 2009. Helaas niet winstgeven... ik hield van de 1000 dollar waarmee ik begon ongeveer 900 over.. 10% down over 5 jaar.. niet goed dus, ik streef naar gemiddeld 10-20 % per jaar up. (dus kan best een keer 30% zijn, en een keer 10%)
Met een max drawdown van 10-15 procent.

Maar goed, we zijn er nog niet, want ik had wat aanpasingen bedacht zie ik op mijn vorige ea's niet uitgeprobeerd of goed geprogrammeerd had. Ik geef dus nog niet op!!

De story continues..

OK, daar zijn we weer..

Ik ben terug gegaan naar de basics, de 3/5 crossing.. en ik heb geprobeerd om het boek over het bouwen van een systeem wat beter te volgen.
Ik heb wel gelijk 1 tweak ingebouwd, welke ik al had geshout, ik moet een RSI bevestiging hebben. Een extra regel dus.

Vervolgens heb ik over een vast gestelde periode van 8 maanden een test gelopen over 6 paren. En daarna heb ik dat nogmaals gedaan zonder gebruik van stoploss.
Met name die laatste is erg belangrijk om een test zonder stoploss te doen, omdat ik dan heel goed kan zien of ik door het gebruik van stoplosses mijn entry's die uiteindelijk ook winstgevend worden ook afknijp. Tenminste dat is wat het boe k mij heeft geleerd..

Vervolgens heb ik met de stoploss lopen stoeien, om te kijken op welke manier ik de meest gunstigste totalen krijg over alle 6 paren.

Hieronder het resultaat:

Je ziet dus dat er best wel verschillen zijn in resultaat door het wel of niet correct omgaan met de stoploss. Voor de grap heb ik ook nog een tabel bijgevoegd waarbij ik de check op de RSI heb weggehaald. Puur om even te laten zien hoe belangrijk die tweak voor deze expert advisor is.

Doordat ik deze chart maak met die verschillende stoplosses kan ik goed zien wat het effect is op de maximale drawdown en het aantal trades wat je plaatst.
Ik moetnu proberen de gunstigste verhouding te vinden tussen de drawdown en de profit en de profit factor. Persoonlijk vind ik de profit factor over 6 paren ove r8 maanden te laag en de drawdown te hoog..
Wat wel positief is, is dat ik ondanks alle wijzigingen de ea over de 6 paren totaal altijd positief is. De grote hamvraag is natuurlijk als ik het laat lopen over een langer aantal jaren, wat dan de resultaten zijn.

Daarbij 2 problemen, wat als de de drwadown van meerdere paren tegelijk een nog grotere drawdown veroorzaken? En een ander probleem, ik heb data nodig van 2000 tot en met 2010, wat 100% betrouwbaar is! Dat laatste krijg ik nog niet voor elkaar..

Excuses. PC bleef hangen, 2 maal bovenstaand bericht gepost..

Hey Jonkie,

wat ik me nou afvraag is of je wel één systeem kunt maken dat in alle jaren, in alle marktomstandigheden profitabel is. Ik bedoel: volgens mij gedragen in een tijd van recessie gedragen de koersen zich anders dan in een tijd van voorspoed. Misschien is het wel nodig bepaalde parameters anders in te stellen, te optimaliseren, naar aanleiding van het algehele marktsentiment van dat moment. Er zit ook een optimization mogelijkheid in MT4, misschien dat je er wat aan hebt: www.easyexpertforex.com/backtesting-optimization.html. Succes! En thanks voor je MQL serie, ben die nu aan het doornemen zodat ik hopelijk ook mijn eigen systeem kan gaan opzetten. Als ik ooit zover kom, laat ik het je weten! ;-)

Nog een tweak gedaan, deed de cross van een 3EMA op de close op een 5 EMA op de MEdian prijs. Heb nu een de 5 EMA bereknd op basis van de close.
Het resultaat kan je het best vergelijken met de eerste tabel in de vorige plaatje.

Heb nu dus alle paren positief gekregen. En de Profit factor ligt gemiddeld hoger, en het aantal winnende trades ook. En hierdoor de drawdown iets naar beneden! (behalve bij eur/chf) Ben hier al heel erg blij mee..

@Jelle, ja die RSI tweak is een hele duidelijke.
Had hierdoor wel de 800 pips op EUR/CHF gemist, omdat de candle ervoor niet qua RSI de ondersteuning gaf om long te gaan, maar ach, dat gebeurt maar eens op de dertig jaar

@Gonnie, het is juist de bedoeling van een systeem dat het robuust is. Dus dat het onder welk sentiment dan ook, over meerdere jaren en op verschillende paren, commodities of aandelen altijd werkt. Te veel weaks kunen bij het ene paar een garantie geven om broke te gaan, en bij een ander paar een megawinst.. Het doel is om juist die gulden middenweg te vinden waarbij het systeem altijd werkt! Daarom is het ook zo belangrijk om een goede portfolio samen te stellen. Door bijvoorbeeld correlaties te vermijden. En dus neit alleen op paren te handelen, maar bijvoorbeeld ook in katoen, suiker, goud, zilver, S$P500 enzovoort.. diversiteit in een standaard strategie..
Gaat de ene down, dan zorgt een ander voor winst.. alles om te overleven..

ps. ik heb gisteravond dezelfde periode en de instelling van hierboven waar ik alle paren positief afsloot ook op FXCM gedaan. Alleen NZD/USD sloot af met 29 dollar in de min. Echter AUD/USD sloot dik 200 in de plus. En de rest van de paren waren ook allemaal positief en de totaal resultaten lagen dicht bij die van ForexYard.

FXCM sluit en start de 4uurs chandles op andere tijdstippen, waardoor je dus andere signalen kan krijgen.. maar ook hier dus overwegend positief!
Ziet er dus veelbelovend uit..

OPROEP: wie kan mij 100% data leveren van 2000 tot en met heden??? Zodat ik een backtest kan doen over een langere periode? Of wie wil mij helpen door de e.a. zelf te testen en de resultaten naar mij te sturen? Je krijgt de code van de ea dus van mij kado.

Ik heb zelf data van internet gehaald en als ik die inlaad loop ik tegen 2 problemen aan. De data wordt aangeleverd in 1min records. Deze moet je vervolgens mbv een script in de mt4 software omzetten naar resp. 5min/15min/30min/1uur/4uur/dag/week.
Het omzetten gaat dan op sommige tijdseenheden fout, waardoor de data onbruikbaar wordt.
Een ander probleem is dat ik het op een andere broker wel eens voor elkaar kreeg om het om te zetten.. (helaas niet kunnen reproduceren) , maar dat ik toen bij het testen bleek dat de data niet bruikbaar was omdat ik te weinig bars had in bepaalde tijdseenheden had en de test dus 10% betrouwebaar was.. niet echt goed uitgangspunt dus.

Het mooiste zou dus zijn als iemand een testomgeving had die 100% betrouwbare data bevat en die mijn ea daar over heen wil laten lopen en een tabelletje voor mij zou willen invullen van de resultaten.

tx voor het meedenken Jelle, maar het probleem van hun website is dat ze alle data gesplitst hebben. Als ik voor elke dag dus alle 1min. gegevens wil downloaden, moet ik dus tien maal 365 dagen aan bestanden downloaden. Dus 3.650 bestanden, en ook alleemaal handmatig importeren

Het mooiste is gewoon 1 tekstbestand van 200MB, waar alle 1min. data instaat van periode x tot heden.

Misschien dat iemand hier op het forum die gegevens al heeft in zijn mt4 programma, en dat die een export daarvan kan doen, zodat ik deze weer kan inlezen..

Hier misschien

www.alpari.co.uk/en/dc/databank.html

groeten
Zeebaars

Dankje Zeebaars, hier haalde ik het voorheen ook op.
Daar boden ze losse files aan.. nu moet je daar een account hebben.
Dus ik ga proberen of ik een demo acocunt kan openen, en dan die history kan ophalen..

keep ya updated..

en dit:

eareview.net/tick-data

oeps, is dezelfde als Jelle al aangegeven had blijkbaar!